Безрисковая стратегия заработка на свопах

Безрисковая стратегия заработка на свопах

Возможен ли заработок на свопах? Что это такое? Какую информацию знает не каждый трейдер? Имеет ли смысл заниматься сложными расчетами, чтобы получать небольшую прибыль? Ответы на все эти вопросы вы найдете в статье.

Своп: определение и важные нюансы

Прежде всего, уясним, что swap – это разновидность брокерских комиссионных, взимаемая за услугу переноса открытых ордеров через ночь. При условии вложения денежных средств на длительный временной отрезок, начисление свопа производится раз в сутки, в 21:00 по Гринвичу, либо 24:00 по МСК. При этом совершенно не важно, когда именно состоялось открытие ордера.

Важно! Трейдеры привыкли воспринимать своп как разновидность оплаты услуг брокера, которая списывается со счета – то есть, является величиной со знаком «минус». Но бывает и положительный swap, на котором можно зарабатывать – тогда деньги зачисляются на счет торговца.

Это интересно! У многих брокеров существуют бессвоповые счета. Иногда их называют исламскими. Однако своп здесь заменяется прямой брокерской комиссией – ведь посредник не может работать в убыток.Своп: определение и важные нюансы

Каким образом получают заработок на свопах?

Рассмотрим механизм формирования свопов на валютном рынке:

  • Допустим, вы входите в лонг по паре AUD/JPY. Это значит, что приобретается доллар Австралии, а вместе с ним продается йена Японии.
  • Заключаемые на Forex сделки в большинстве случаев являются спекулятивными. То есть, их конечная цель – не поставка валюты в действительности, а закрытие сделки спустя некоторое время, с целью извлечения прибыли (однако на счете также может образоваться убыток).
  • В нашем примере это значит, что лонг по паре AUD/JPY будет закрыт, когда для этого наступит наиболее благоприятное время по мнению трейдера.
  • В техническом плане, закрытие Long – это открытие Short по аналогичной паре валют. Но мы еще не дошли до понимания сути того, в чем заключается заработок на свопах.

По факту, входя в лонг по AUD/JPY, вы продаете йену Японии с тем, чтобы выкупить ее спустя определенный временной промежуток. На полученные деньги выполняется покупка доллара Австралии, с намерением продать его в будущем. Когда вы входите в рынок, то на руках у вас нет японских йен. Соответственно, вы через своего брокера берете в кредит эти денежные единицы. Так вы становитесь заемщиком по отношению к нацвалюте Японии.Каким образом получают заработок на свопах?

Приобретая за йены доллары Австралии, вы не получаете их на руки. Весь период, пока позиция остается открытой, они лежат на депозите в банке. Однако де-факто они находятся в вашей собственности. Значит, вам принадлежит право получать с них денежный процент.

Теперь мы подобрались к раскрытию сути. При открытии длинной позиции по AUD/JPY, трейдер одновременно выступает и кредитором, и заемщиком. В первом случае вы получаете процент за деньги, лежащие на депозите, а во втором – совершаете выплату процента за взятый кредит. Кредитор вы – по отношению к доллару Австралии, а заемщик – к йене Японии.

Теперь прибыль или убыток по вашей сделке зависят от величины процентной ставки по каждой из валют. Если больше окажется значение японской йены, то на счету образуется убыток (выплата процентов по кредиту будет больше, чем получение платы за депозит). Если процентная ставка австралийского доллара окажется выше, то на счете отобразится прибыль (это будет разница процентов, полученных по депозиту и выплаченных за кредит). Эти убытки либо прибыль как раз и называют свопом. Они объединяются с суммой вашего счета (плюсуются или отнимаются) при переносе позиции еще на одни сутки.

Безрисковые стратегии, которые можно применять

Важно помнить, что по большему количеству инструментов различие в свопах будет незначительным, поэтому много заработать не получится. Другое дело – если вы найдете у своего брокера в спецификации контрактов пару валют, где на короткой позиции допускается большой своп. Если вы войдете в Short, то на депозит каждые сутки будет поступать сумма, равная положительному свопу.

Но простое открытие сделки на продажу не даст страховки от повышения стоимости, которое может произойти, и перекрыть выгоду от положительного свопа. Что делать? Выход есть. Нужно использовать арбитраж – открывать разнонаправленные позиции:

  • У разных брокеров. Открывается позиция, где присутствует своп со знаком «плюс» у 1-го брокера. Она хеджируется через открытие позиции, с вектором в другую сторону, у 2-го посредника. Перед этим проводится сравнительный анализ размера выплат. Нужно, чтобы величина брокерской комиссии по сделке №2 не нивелировала прибыль от свопов посредника №1.
  • На различных рынках (валютном и фьючерсном). Суть безрисковой стратегии остается прежней: продажа/покупка валютной пары с целью получения свопа со знаком «плюс», и одновременное хеджирование сделки обратной операцией с фьючерсом на бирже на аналогичную валютную пару.

На futures не происходит начисление свопов. Берется только скромная комиссия за то, что сделка открывается. Однако если довольно долго удерживать позиции открытыми, то размер свопа, начисленного по первой из них, окажется намного выше комиссии за открытие второй. Но выходя на биржу, нужно предусмотреть возникновение нескольких обстоятельств:

  • Порог входа для биржи может быть намного выше аналогичного значения для работы на Форекс через многих брокеров.
  • Нужно отслеживать сроки исполнения фьючерсных контрактов. Арбитражные манипуляции должны происходить внутри сроков.Своп на бирже
  • Требуется следить за изменением условий по марже, чтобы денег на счете хватало для поддержки контракта, который открыт. В противном случае, высока вероятность закрытия по маржин-колу.

Что и говорить – извлекать прибыль из разницы процентных ставок можно, однако это не очень легкое занятие. Нужно постоянно анализировать рынок в поиске лучших предложений, и соблюдать массу условностей. Если говорить о возможностях заработка с минимальными рисками – да, они существуют. Но насколько рационально такое занятие – решать должны только вы сами.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *